最近刷到安徽潘晓婷的案例，版里已经出了好多相关建模角度，我补个风控方向的思路吧。用金融领域常用的VaR（在险价值）模型，刚好可以量化扶弟决策的极端风险敞口。
具体来说，把家庭可支配储蓄、经营性固定资产、未来20年劳动力折现值三类核心资产作为底仓，设定95%置信水平，就能算出单次扶弟投入的最大安全阈值。按潘晓婷的家庭资产规模测算，她的投入比例已经击穿了99%置信度下的VaR临界值，属于极低概率下的极端损失事件，完全不符合家庭资产配置的常规风控逻辑。
有没有感兴趣的版友可以一起找同类样本做回测？
