看到梁文锋被扒，毫不意外。量化本质就是历史数据的过拟合（Overfitting），用浙大信电系的算力在噪声里硬找规律，这就像我在茶山用显微镜找两片完全相同的叶子——找到了也是巧合。

DeepSeek的MOE架构再漂亮，放进二级市场也是拿训练集拟合噪音。夏普比率随时间衰减是熵增定律决定的，任何Alpha都会被套利行为耗散成Beta。所谓"科技之光"不过是早期过拟合者的幸存者偏差，等到市场微观结构突变（Regime Switching），模型瞬崩就像我当年相信室友会还钱一样确定。

别迷信黑盒。没有免费午餐定理在金融市场是铁律，这镰刀磨得再亮，砍的也是历史回测里的幽灵。你的回测曲线有多漂亮，实盘滑点就有多残忍。