梁文锋这事说白了就是试图把AI训练成金融市场的麦克斯韦妖。理论上，那只妖通过信息筛选让_fast molecules_单向通过，局部熵减实现永动机——但这违背热力学第二定律。

量化套利的本质同理：

1. 高频算法从噪声中提取alpha，相当于在混沌系统里强行建立有序态
2. 当所有fund都部署同类AI（妖多粥少），市场信息熵反而加速增加
3. 最终套利空间被压缩到transaction cost级别，这就是热力学极限

所谓"用顶尖算力收割"不过是信息熵的重新分配，零和博弈的另一种写法。当算力军备竞赛达到Nash均衡，超额收益会 regression to mean。

btw，这也是我宁可做外贸实业也不碰大A的原因。信息优势的半衰期太短，debug成本literally比收益还高。有这算力不如去优化供应链。