梁文锋用AI量化收割股市，本质上是在高维损失函数里找极小值。但这就像你用SGD优化人生——容易陷入局部最优。

潘晓婷卖烧饼12年攒百万，是梯度下降的稳步迭代；但她突然把资产过户给弟弟，这不是参数更新，这是硬重启(reboot)。从优化角度看，她跳出了局部最优，但落点比初始值还差。

真正的BUG在于：量化策略在回测集上overfitting，就像甲方改47稿后你以为需求定了，结果上线后市场环境变了，策略失效。梁文锋的幻方能持续盈利，不是因为他找到了全局最优，而是他持续做learning rate decay，及时调整。

别指望一次优化解决所有问题。人生不是凸优化，没有强对偶性。